Системный трейдинг и автоматизация торговли

Особенность и главное отличие системного трейдинга — наличие стратегии (свода правил), которым должен неустанно следовать трейдер. При этом сам торговый план можно реализовать вручную или доверить работу автономной программе — роботу. В последние годы автоматизированный вид трейдинга подвергается серьезной критике со стороны экспертов. Но насколько она оправдана?

И действительно, разработать качественный алгоритм, который мог бы работать без контроля человека и приносить стабильный доход — сложная задача. Но есть множество фактов, подтверждающих эффективность данного метода торговли. К примеру, Джеймсу Симонсу (владельцу фонда Ренессанс Технологии) в 2008 году удалось заработать около трех миллиардов долларов. Особенность его фонда в том, что торговля на биржевом рынке ведется исключительно компьютерами, а роль сотрудников выполняют ученые и программисты. Задача последних — не торговать на бирже, а создавать роботов.

Торговый план

За роботизированной торговлей будущее?

 

Словосочетание «роботизированная торговля» все чаще встречается на Уолл-Стрит. Многим трейдером удалось понять сущность рынка и перенести его основные фабулы лист бумаги, а далее — в программу. В последнее время алгоритмический трейдинг стал одним из наиболее обсуждаемых в широких кругах. Президент NYSE в свое время отметил всю важность следования современным реалиям рынка. То, что будущее за роботизированным трейдингом, уже не вызывает сомнений.

 

Каковы доказательства?

 

Системный трейдинг действительно эффективен, что подтверждается ростом объема биржевых сделок, заключаемых обычными роботами. К примеру, на той же LSE более 30% операций было проведено программами. На NYSE данный показатель итого выше — около 50%. Что касается немецкой биржи Deutsche Borse, то на ней показатель автоматизированных торгов достигает отметки в 45%.

 

К заявкам роботов на биржах относятся лишь те, которые совершаются мгновенно и основаны на оперативном реагировании, а также резком изменении ситуации. Конечно, применение алгоритмов возможно и для менее активного трейдинга, но в данном случае весьма сложно отличить, где заявка робота, а где — реального человека.

 

Что в итоге?

 

Описанные выше факты лишний раз подтверждают, что финансовый мир переходит в новую реальность. Особенность нового мира — быстрое принятие решение. Все больше биржевых площадок и фондов переходят на системный автоматизированный трейдинг, прекрасно понимания, что именно за ним будущее. В свою очередь, представители управляющих компаний не признают данный вид торговли и отмечают, что их клиенты проявляют к ней минимальный интерес. По заказу utmagazine.ru.

Астра Новости